Ông Hà Hoàng Dũng – Giám đốc Quản trị rủi ro VIB đánh giá Basel II và Basel III là con đường tất yếu thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngân hàng thương mại. 

– Vì sao VIB cán đích sớm việc hoàn thành Basel II so với các ngân hàng khác?

– Ngày 19/12 VIB đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II, sớm hơn một năm so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Lợi thế lớn của VIB trong cuộc đua áp dụng Basel II chính là định hướng về mặt chiến lược rất rõ ràng. Chúng tôi luôn coi việc thúc đẩy các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro tiên tiến và minh bạch là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho chiến lược phát triển bền vững. Basel II và Basel III là con đường tất yếu để làm cho ngân hàng an toàn hơn và chất lượng hơn. Với tinh thần đó, VIB đã bắt đầu tìm hiểu về Basel II từ năm 2009, triển khai từ năm 2015 với lộ trình được đặt ra cho 10 năm.

BodyNgày 19/12/2019 vừa qua, tại Hà Nội, VIB đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II, sớm hơn 1 năm so với quy định của NHNN. Lễ công bố có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN), Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO), Fulbright Việt Nam, Tập đoàn công nghệ FIS của Mỹ, công ty PWC, các hãng thông tấn và VIB. Phóng viên có cuộc phỏng vấn với ông Hà Hoàng Dũng – Giám đốc Quản trị rủi ro VIB về kinh nghiệm triển khai Basel II và tầm nhìn dài hạn của ngân hàng này về quản trị rủi ro.Ảnh: Lễ công bố hoàn thành ba trụ cột của Basel II của VIB. Ông Hà Hoàng Dũng, GĐ khối quản trị rủi ro VIB là người thứ 3 từ trái sang.VIB vừa gây bất ngờ khi là ngân hàng đầu tiên hoàn thành cả ba trụ cột Basel II theo phương pháp cơ bản. Với kinh nghiệm của người thực chiến, theo ông, vì sao VIB đi nhanh hơn các ngân hàng khác?Lợi thế vượt trội của VIB trong cuộc đua áp dụng Basel II chính là định hướng về mặt chiến lược rất rõ ràng. Chúng tôi luôn coi việc thúc đẩy các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro tiên tiến và minh bạch là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho chiến lược phát triển bền vững. Basel II và Basel III là con đường tất yếu để làm cho ngân hàng an toàn hơn và chất lượng hơn. Với tinh thần đó, VIB đã bắt đầu tìm hiểu về Basel II từ năm 2009, chính thức triển khai từ năm 2015 với lộ trình được đặt ra cho 10 năm.Hành trình áp dụng Basel II của VIB có rất nhiều cột mốc đáng nhớ, mà ở đó, chúng tôi luôn nỗ lực để tăng tốc và khẳng định vị trí dẫn đầu. Từ việc là 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên được NHNN lựa chọn triển khai thí điểm tuân thủ Basel II vào năm 2014 đến việc là một trong hai ngân hàng đầu tiên được NHNN chấp thuận áp dụng Basel II sớm trước thời hạn 1 năm và gần đây nhất là việc trở thành ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II vào ngày 19/12/2019 vừa qua, trong đó trụ cột 2 (ICAAP) được thực hiện rất bài bản và công phu. Tháng 12/2019, VIB cũng đã thống nhất về lộ trình tiếp theo, trong đó bắt đầu triển khai tiếp giai đoạn nâng cao của Basel II và từng bước triển khai một số cấu phần của Basel III.Please enter your caption!Biểu 1. Các cột mốc triển khai Basel II và lộ trình triển khai Basel III tại VIBBasel II được nhắc đến thường xuyên nhưng vẫn là khái niệm xa xôi với một số khách hàng. Vậy cơ bản ngân hàng và khách hàng được lợi gì khi các ngân hàng áp dụng Basel II?Đối với ngân hàng, triển khai Basel II sẽ giúp xây dựng chiến lược kinh doanh vững chắc và linh hoạt, lựa chọn danh mục khách hàng phù hợp, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, cũng như giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Như ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát, NHNN Việt Nam chia sẻ gần đây, trụ cột 2 ICAAP giúp các ngân hàng tự lo cho sức khỏe của chính mình và NHNN sẽ đóng vai trò như một bác sĩ của các NHTM thông qua các công tác kiểm tra và giám sát.Bên cạnh đó, Basel II là một sự quan tâm rất lớn và nhất quán của các đối tác quốc tế đối với Việt Nam. Việc VIB hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II nhận được đánh giá rất tích cực từ các tổ chức quốc tế. Điều này góp phần nâng cao uy tín của VIB nói riêng và ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung.Về phía khách hàng, đối với khách hàng gửi tiền và giao dịch, bên cạnh lãi suất, lựa chọn ngân hàng để chọn mặt gửi vàng của họ về dài hạn sẽ là các ngân hàng an toàn, uy tín, minh bạch, có đủ nền tảng hoạt động an toàn và vững chắc trước các điều kiện kinh tế khác nhau. Basel II góp phần giúp các ngân hàng đạt được mục tiêu này để khách hàng yên tâm trong lựa chọn của mình.Đối với các khách hàng vay và chủ thẻ tín dụng, Basel II sẽ giúp các ngân hàng đưa ra các chính sách giá cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm và các tiêu chí rủi ro của khách hàng. Như vậy các cá nhân và doanh nghiệp có hệ số tín nhiệm tốt, thông tin minh bạch và đầy đủ sẽ có cơ hội để được vay vốn với giá tốt nhất.Nỗ lực không ngừng, những việc đã làm và các chỉ số hiện tại của VIB trong triển khai Basel II như thế nào?Trước hết, về trụ cột 1- Hệ số an toàn vốn (CAR) theo BaseI II, chỉ số này của VIB luôn duy trì ở mức trên 9% so với mức tối thiểu của NHNN yêu cầu là 8%.Please enter your caption!Biểu 2. Tỷ lệ an toàn vốn tại VIB theo thông tư 41 tại thời điểm 30/09/2019Với trụ cột 2 - Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP), các hạng mục chính để triển khai bao gồm: cơ cấu quản trị ICAAP, đánh giá rủi ro trọng yếu, kiểm tra sức chịu đựng, lập kế hoạch vốn, giám sát mức đủ vốn và rà soát quy trình. ICAAP được áp dụng vào hoạt động kinh doanh trong việc phân bổ vốn theo chiến lược kinh doanh, xây dựng mô hình Tỷ suất lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro so với vốn tự có (RAROC) và định giá theo mức độ rủi ro.Please enter your caption!Biểu 3: Quy trình thực hiện ICAAP tại VIBĐến ngày 30/9/2019, chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ chính sách, quy trình và phương pháp đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và đảm bảo đủ điều kiện để tuân thủ trụ cột 2 Basel từ ngày 01/01/2020, sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.Về trụ cột 3 – kỷ luật thị trường, liên quan đến công bố thông tin, VIB là ngân hàng đầu tiên công bố thông tin Trụ cột 3 Basel II theo quy định thông tư 41 trên website www.vib.com.vn với nội dung công bố hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của NHNN, ngoài ra còn tham khảo đến các chuẩn mực tốt nhất của các ngân hàng Mỹ, Úc và châu Á. Với các thông tin được công bố định kỳ, người đọc sẽ có một bức tranh minh bạch và cập nhật về sức khỏe của VIB, bao gồm các nội dung về tài chính và nguồn vốn, cấu trúc sử dụng vốn trong kinh doanh, tài sản có chịu rủi ro, ...Basel là một chủ đề phức tạp, liên quan đến chiến lược kinh doanh, công nghệ, tích hợp hệ thống, quy trình, mẫu biểu, văn hóa doanh nghiệp. Để có được những kết quả tích cực vừa nêu, bên cạnh nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân sự VIB, chúng tôi còn được sự hỗ trợ và hợp tác từ các đối tác tư vấn và đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong quá trình triển khai.Biểu 4: Các đối tác tư vẫn hỗ trợ triển khai Basel II tại VIBQuy định Basel II tại Việt Nam khác biệt như thế nào so với trên thế giới?Dựa trên chuẩn mực về vốn của Basel, thông tư 41 và 13 đã được xây dựng và ban hành phù hợp với hệ thống ngân hàng Việt Nam và quy mô của nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương trên các nước cũng như vậy, không có nước nào áp dụng 100% mà có sự điều chỉnh giữa các thị trường. Tài liệu của Basel II cũng cho phép sự thay đổi ở một mức độ nhất định.Bên cạnh đó, Basel II có nhiều phương pháp và hiện nay các ngân hàng ở Việt Nam triển khai theo phương pháp cơ bản. Khi áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao, nếu nhìn vào báo cáo công bố về rủi ro của nhiều nước trên thế giới, ngân hàng có hoạt động lành mạnh sẽ tiết kiệm được nhiều vốn do mức độ rủi ro thực tế thấp hơn. Còn những ngân hàng có khẩu vị cho vay phân khúc rủi ro cao thì sau khi áp dụng tiêu chuẩn nội bộ, lại cần nhiều vốn hơn. Việc áp dụng Basel II theo mô hình nội bộ giống như may những chiếc áo khác nhau, kích cỡ lớn bé tuỳ thuộc vào từng ngân hàng. Tuy nhiên, để may cái áo đó cũng cần vài năm và cần dựa trên khuôn khổ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thông thường, nếu ngân hàng thương mại dồn sức vào dữ liệu thì sẽ mất khoảng 5-10 năm để hoàn thành Basel II theo phương pháp nâng cao.Cám ơn ông!

Ông Hà Hoàng Dũng (thứ 3 từ trái sang) tại lễ công bố hoàn thành ba trụ cột của Basel II của VIB.

– Những dấu mốc quan trọng trong quá trình ngân hàng thực hiện Basel II là gì?

Hành trình áp dụng Basel II của VIB có rất nhiều cột mốc đáng nhớ, mà ở đó, chúng tôi luôn nỗ lực để tăng tốc và khẳng định vị trí dẫn đầu. Đầu tiên VIB là một trong 10 ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn triển khai thí điểm tuân thủ Basel II vào năm 2014. Sau đó chúng tôi là một trong hai ngân hàng đầu tiên được chấp thuận áp dụng Basel II sớm trước thời hạn một năm và gần đây nhất là việc trở thành ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II vào ngày 19/12. Trong đó trụ cột 2 (ICAAP) triển khai rất bài bản và công phu. Tháng 12 năm nay, VIB cũng đã thống nhất về lộ trình tiếp theo, bắt đầu thực hiện tiếp giai đoạn nâng cao của Basel II và từng bước triển khai một số cấu phần của Basel III.

polyad

Các cột mốc và lộ trình triển khai Basel III tại VIB.

– Triển khai thành công Basel II giúp các chỉ số quản trị rủi ro của VIB thay đổi như thế nào?

– Trước hết, về trụ cột 1 – hệ số an toàn vốn (CAR) theo BaseI II, chỉ số này của VIB luôn duy trì ở mức trên 9% so với mức tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu là 8%.

Với trụ cột 2 – quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP), các hạng mục chính để triển khai bao gồm: cơ cấu quản trị ICAAP, đánh giá rủi ro trọng yếu, kiểm tra sức chịu đựng, lập kế hoạch vốn, giám sát mức đủ vốn và rà soát quy trình. ICAAP áp dụng vào hoạt động kinh doanh trong việc phân bổ vốn theo chiến lược kinh doanh, xây dựng mô hình tỷ suất lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro so với vốn tự có (RAROC) và định giá theo mức độ rủi ro.

Đến ngày 30/9, chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ chính sách, quy trình và phương pháp đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và đảm bảo đủ điều kiện để tuân thủ trụ cột 2 Basel từ ngày 1/1/2020, sớm hơn một năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

Về trụ cột 3 – kỷ luật thị trường, liên quan đến công bố thông tin, VIB là ngân hàng đầu tiên công bố thông tin trụ cột 3 Basel II. Với các thông tin được công bố định kỳ, người đọc sẽ có một bức tranh minh bạch và cập nhật về “sức khỏe” của VIB, bao gồm các nội dung về tài chính và nguồn vốn, cấu trúc sử dụng vốn trong kinh doanh, tài sản có chịu rủi ro,…

Basel là một chủ đề phức tạp, liên quan đến chiến lược kinh doanh, công nghệ, tích hợp hệ thống, quy trình, mẫu biểu, văn hóa doanh nghiệp. Để có được những kết quả tích cực vừa nêu, bên cạnh nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân sự VIB, chúng tôi còn được sự hỗ trợ và hợp tác từ các đối tác tư vấn và đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong quá trình triển khai.

polyad

Quy trình thực hiện ICAAP.

– Các nhà băng và khách hàng được lợi gì khi áp dụng Basel II?

– Đối với ngân hàng, triển khai Basel II sẽ giúp xây dựng chiến lược kinh doanh vững chắc và linh hoạt, lựa chọn danh mục khách hàng phù hợp, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, cũng như giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Như đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá trụ cột 2 ICAAP giúp các ngân hàng tự lo cho “sức khỏe” của chính mình và Ngân hàng Nhà nước sẽ đóng vai trò như một bác sĩ của các ngân hàng thương mại thông qua các công tác kiểm tra và giám sát.

Bên cạnh đó, Basel II là một sự quan tâm rất lớn và nhất quán của các đối tác quốc tế đối với Việt Nam. Việc VIB hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II nhận được đánh giá rất tích cực từ các tổ chức quốc tế. Điều này góp phần nâng cao uy tín của VIB nói riêng và ngành ngân hàng Việt Nam nói chung.

Về phía khách hàng, đối với khách hàng gửi tiền và giao dịch, bên cạnh lãi suất, lựa chọn ngân hàng để “chọn mặt gửi vàng” của họ về dài hạn sẽ là các ngân hàng an toàn, uy tín, minh bạch, có đủ nền tảng hoạt động an toàn và vững chắc trước các điều kiện kinh tế khác nhau. Basel II góp phần giúp các ngân hàng đạt được mục tiêu này để khách hàng yên tâm trong lựa chọn của mình.

Đối với các khách hàng vay và chủ thẻ tín dụng, Basel II sẽ giúp các ngân hàng đưa ra các chính sách giá cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm và các tiêu chí rủi ro của khách hàng. Như vậy các cá nhân và doanh nghiệp có hệ số tín nhiệm tốt, thông tin minh bạch và đầy đủ sẽ có cơ hội để được vay vốn với giá tốt nhất.

– Quy định Basel II tại Việt Nam khác biệt như thế nào so với trên thế giới?

– Dựa trên chuẩn mực về vốn của Basel, thông tư 41 và 13 đã được xây dựng và ban hành phù hợp với hệ thống ngân hàng Việt Nam và quy mô của nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương trên các nước cũng như vậy, không có nước nào áp dụng 100% mà có sự điều chỉnh giữa các thị trường. Tài liệu của Basel II cũng cho phép sự thay đổi ở một mức độ nhất định.

Basel II có nhiều phương pháp và hiện nay các ngân hàng ở Việt Nam triển khai theo phương pháp cơ bản. Khi áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao, nếu nhìn vào báo cáo công bố về rủi ro của nhiều nước trên thế giới, ngân hàng có hoạt động lành mạnh sẽ tiết kiệm được nhiều vốn do mức độ rủi ro thực tế thấp hơn.

Những ngân hàng có “khẩu vị” cho vay phân khúc rủi ro cao thì sau khi áp dụng tiêu chuẩn nội bộ, lại cần nhiều vốn hơn. Việc áp dụng Basel II theo mô hình nội bộ giống như may những chiếc áo khác nhau, kích cỡ lớn bé tuỳ thuộc vào từng ngân hàng. Tuy nhiên, để “may cái áo” đó cũng cần vài năm và cần dựa trên khuôn khổ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thông thường, nếu ngân hàng thương mại dồn sức vào dữ liệu thì sẽ mất khoảng 5-10 năm để hoàn thành Basel II theo phương pháp nâng cao.

Quỳnh Trang